تابستان 1396، دوره نوزدهم - شماره 2 رتبه ب (وزارت علوم)
-
برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریۀ امکان و الزام فازی
نویسنده : ابراهیمی، سید بابک ؛ آقایی شیخ رضی، مژگان ؛ محبی، نگین ؛
(24 صفحه - از 193 تا 216 )
کلیدواژه ها: عدم قطعیت ارزش در معرض ریسک ریزش موردانتظار متغیرهای تصادفی فازی نظریه امکان و الزام فازی
-
بررسی اثر ماههای رمضان و محرم بر ریسک و بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بازار سرمایۀ ایران
نویسنده : حسینی، سید علی ؛ صالحی فر، محمد ؛ نیلچی، مسلم ؛
(22 صفحه - از 217 تا 238 )
کلیدواژه ها: ریسک بازده مالی رفتاری مدل گارچ صندوقهای سرمایه گذاری مشترک
-
استراتژی بهینۀ اجرای معاملات بزرگ با رویکرد شبیه‌سازی عاملگرا
نویسنده : رستگار، محمد علی ؛ ساعدی فر، خاطره ؛
(24 صفحه - از 239 تا 262 )
کلیدواژه ها: اثر قیمتی معاملات الگوریتمی اسـتراتژی اجـرای معـاملات شـبیه سـازی عامـل گـرا هزینه اجرای معاملات
-
بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO) در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : سروش، ابوذر ؛ عطرچی، رومینا ؛ رامتین نیا، شاهین ؛
(18 صفحه - از 263 تا 280 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک مشروط بهینه سازی سبد سهام الگوریتم بهینه سـازی مبتنـی بـر آمـوزش و یادگیری روشهـای فراابتکـاری مـدل میـانگین ـ واریانس
-
بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری
نویسنده : شهبازی، کیومرث ؛ فیضی، سلیمان ؛ فتاحی، سید یوسف ؛
(18 صفحه - از 281 تا 298 )
کلیدواژه ها: شاخص قیمت سهام شرکای تجاری روند تصادفی مشترک رهیافت گونزالو و گرنجر هم جمعی.
-
بررسی عملکرد شبکۀ عصبی بیزین و لونبرگ مارکوات در مقایسه با مدلهای کلاسیک در پیشبینی قیمت سهام شرکتهای سرمایهگذاری
نویسنده : فخاری، حسین ؛ ولی پور خطیر، محمد ؛ موسوی، سیده مائده ؛
(20 صفحه - از 299 تا 318 )
کلیدواژه ها: شبکه عصبی پیش بینی قیمت سهام آریما تـابع آمـوزش بیـزین تـابع آمـوزش لـونبرگ مارکوات
-
بهینه‌سازی پرتفوی ردیابی شاخص بر اساس بتای نامطلوب مبتنی بر الگوریتم‌های تکاملی
نویسنده : نبی زاده، احمد ؛ قره باغی، هادی ؛ بهزادی، عادل ؛
(22 صفحه - از 319 تا 340 )
کلیدواژه ها: الگوریتم ژنتیک بتای نامطلوب الگوریتم های تکاملی ردیابی شاخص الگوریتم تکامـل دیفرانسـیلی