پاییز 1395، دوره هیجدهم - شماره 3 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم)
-
بررسی اثر کیفی اجزای افشاء ریسک شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به متغیر‌های تعدیل گر ریسکی بودن، شرایط رکود و تحلیل-گران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده مسئول : حیدری، مهدی ؛ نویسنده : منصورفر، غلامرضا ؛ رضایی فیروزجایی، مهدی ؛
(24 صفحه - از 391 تا 414 )
کلیدواژه ها: شرایط رکودی و تحلیل گـران نهـادی شـرایط ریسـکی بـودن کیفیت افشای ریسک عدم تقارن اطلاعاتی
-
تخصیص دارایی استوار بر اساس پیش‌بینی‌های روشهای اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرض عدم‌قطعیت بازده و کواریانس
نویسنده : راعی، رضا ؛ نویسنده مسئول : هاشمی، سیدمحمدامیر ؛
(22 صفحه - از 415 تا 436 )
کلیدواژه ها: تخصیص دارایی بهینه سازی استوار مدل مارکویتز مـدلهـای ARMA و GARCH
-
تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده مسئول : سارنج، علیرضا ؛ نویسنده : نوراحمدی، مرضیه ؛
(24 صفحه - از 437 تا 460 )
کلیدواژه ها: ریزش مورد انتظار رویکرد فراتر از آستانه تابع مجموعة اطمینـان مـدل تئـوری ارزش فـرین شرطی روشهای پس آزمایی ارزش در معرض ریسک
-
محاسبۀ فاصلۀ اطمینان و ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر محاسبهشده با مدل مارکف سوئیچینگ گارچ در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : سجاد، سید رسول ؛ نویسنده مسئول : طاهری فر، رویا ؛
(22 صفحه - از 461 تا 482 )
کلیدواژه ها: مدیریت ریسک ارزش در معرض خطر مدل گارچ بوت استرپینگ مـدل مـارکف سـوئیچینگ گارچ
-
پیشبینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر
نویسنده : شهریاری، حمید ؛ اقایی، عبداله ؛ نویسنده مسئول : نژادافراسیابی، مریم ؛
(14 صفحه - از 505 تا 518 )
کلیدواژه ها: پیش بینی باکس ـ جنکینز سری زمانی مالی سـری زمـانی نامانـا هالـت ـ وینترز
-
رفتار تودهواری در بورس اوراق بهادار تهران براساس ریزساختار بازار (مطالعة موردی: شرکت مخابرات)
نویسنده مسئول : کباری، مجتبی ؛ نویسنده : فدایی نژاد، محمد اسماعیل ؛ اسدی، غلامحسین ؛ حمیدی زاده، محمدرضا ؛
(22 صفحه - از 519 تا 540 )
کلیدواژه ها: ریزساختار بازار تودهواری دادههای معاملاتی
-
مدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی
نویسنده : کرمی، غلامرضا ؛ نویسنده مسئول : شهابی، علیرضا ؛
(22 صفحه - از 541 تا 562 )
کلیدواژه ها: عوامل فرهنگی ساختار مالکیت عملکرد شرکت سیاست مالیاتی
-
بررسی تاثیر روابط وامدهی بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای وام (مطالعة موردی: شعب بانک‌های ایرانی در تهران)
نویسنده مسئول : نعمتی، مهرداد ؛ نویسنده : محمودی، وحید ؛ بیانی، عذرا ؛
(27 صفحه - از 563 تا 589 )
کلیدواژه ها: روابط وامدهی مدل پروبیت ترتیبی چند ارزشی هزینـة مبادلـه وامدهی (هزینة هماهنگی ) هزینة مبادله