پاییز و زمستان 1393، دوره شانزدهم - شماره 2 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم)
-
انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه‌سازی استوار
نویسنده : ابریشمی، آذین ؛ یوسفی زنوز، رضا ؛
(18 صفحه - از 201 تا 218 )
کلیدواژه ها: عدم قطعیت بهینه‌سازی استوار انتخاب سبد پرتفوی بازده پرتفوی پرتفولیو سهام استوار مدل دارایی
-
بررسی رابطه علیت گرنجری هشیائوی بازده شاخص 11 بورس جهان با بازده شاخص بورس تهران
نویسنده : انواری رستمی، علی اصغر ؛ قربانی فارمد، حسین ؛ آذر، عادل ؛
(16 صفحه - از 219 تا 234 )
کلیدواژه ها: بازارهای سهام جهانی بازده شاخص بازار سهام روش علیت گرنجر هشیائو بورس تهران
-
خلاف قاعدۀ رشد دارایی و بازده آتی سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : دولو، مریم ؛
(18 صفحه - از 235 تا 252 )
کلیدواژه ها: کارایی بازار خلاف قاعدۀ رشد دارایی قابلیت پیش‌بینی بازده بازده پرتفوی بازده آتی سهام رشد دارایی سهام رشـد دارایی
-
بهینه‌سازی و مقایسۀ سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهرهمندی از الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملی چندهدفه
نویسنده : رجبی، مهسا ؛ خالوزاده، حمید ؛
(18 صفحه - از 253 تا 270 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک مشروط الگوریتم‌های بهینه‌سازی چندهدفۀ تکاملی پیش‌بینی سبد سهام MOPSO. NSGA-II الگوریتم بهینه‌سازی NSGA سبد سرمایه ریسک پارتو
-
متنوع سازی (مرتبط/غیرمرتبط) محصولات، ساختارمالکیت و ساختارسرمایه
نویسنده : رضایی، فرزین ؛ چاوشی نیا، کاظم ؛
(18 صفحه - از 271 تا 288 )
کلیدواژه ها: تمرکز مالکیت ساختار سرمایه سهامداران نهادی متنوع‌سازی مرتبط و غیرمرتبط سازی RCD راه‌برد تنوع
-
تاثیر قیمت‌گذاری نادرست بر سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه در شرکت‌های با محدودیت مالی
نویسنده : عباسی، ابراهیم ؛ شریفی، مریم ؛
(20 صفحه - از 289 تا 308 )
کلیدواژه ها: ساختار سرمایه داده های پانل سرمایه گذاری قیمت‌گذاری نادرست محدودیتهای مالی سرمایه قیمت محدودیت مالی قیمـت گـذاری
-
تخمین ارزش در معرض ریسک پرتفوی نفت و طلا با بهرهمندی از روش کاپیولا‌ـ گارچ
نویسنده : فلاح پور، سعید ؛ احمدی، احسان ؛
(18 صفحه - از 309 تا 326 )
کلیدواژه ها: پرتفوی ارزش در معرض ریسک GARCH کاپیولا GJR ریسک VaR توابع کاپیولا مدل
-
بررسی اثر جهانی‌شدن بر هزینۀ سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده های ترکیبی
نویسنده : قادری، کاوه ؛ قادری، سامان ؛ قادری، صلاح الدین ؛
(18 صفحه - از 327 تا 344 )
کلیدواژه ها: جهانی‌شدن هزینۀ سرمایه دادههای ترکیبی سرمایه صنایع تجاری سـرمایه بازار پژوهش مدل
-
محاسبۀ ریسک رویدادی (مطالعۀ موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
نویسنده : کفایی، محمد علی ؛ رحمانی فضلی، هادی ؛
(14 صفحه - از 345 تا 358 )
کلیدواژه ها: اخبار ناگهانی توزیعNIG توزیع پواسون ریسک بازار ارزش در معرض ریسک بازار جهش توزیع ریسـک پارامترها بازده‌ی
-
بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر حجم معاملات
نویسنده : گل ارضی، غلام حسین ؛ ضیاچی، علی اصغر ؛
(13 صفحه - از 359 تا 371 )
کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار تهران رفتار جمعی حجم معاملات سهام ضریب بتا حجم معاملات قیمت