بهار و تابستان 1391، دوره چهاردهم - شماره 1 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم)
-
مدلسازی نوسانات بخش‌های مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره
نویسنده : ابو نوری، اسمعیل ؛ عبد اللهی، محمد رضا ؛
(16 صفحه - از 1 تا 16 )
کلیدواژه ها: گارچ چند متغیره انتقال نوسانات مدلسازی نوسانات
-
امکان کاهش ریسک پورتفوی براساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : اسلامی بیدگلی، غلامرضا ؛ نویسنده مسئول : خان احمدی، فاطمه ؛
(14 صفحه - از 17 تا 30 )
کلیدواژه ها: مدیریت ریسک ماتریس همبستگی : مدل میانگین ـ واریانس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم‌یافته
-
رتبه‌بندی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و مدل‌های ترکیبی
نویسنده : انواری رستمی، علی اصغر ؛ حسینیان، شهامت ؛ رضایی اصل، مرتضی ؛
(24 صفحه - از 31 تا 54 )
کلیدواژه ها: مدل‌های ترکیبی رتبه‌بندی شرکتها بورس اوراق بهادار تهران تصمیم‌گیری چند شاخصه
-
بررسی دستکاری قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان
نویسنده : کردلوئی، حمید رضا ؛ رشنو، مهدی ؛
(16 صفحه - از 55 تا 70 )
کلیدواژه ها: دستکاری قیمت آزمون وابستگی دیرش مدل ماشین بردار پشتیبان
-
همبستگی متقابل شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل چند فراکتالی همبستگی های بدون روند شده (mf-dxa)
نویسنده : تهرانی، رضا ؛ نمکی، علی ؛ هدایتی فر، لیلا ؛
(14 صفحه - از 71 تا 84 )
کلیدواژه ها: شاخص قیمت شاخص صنعت شاخص مالی تحلیل چندفراکتالی همبستگی‌های بدون روند شده
-
رابطه بین بازده و اسپرد در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : قالیباف اصل، حسن ؛ رزاقی، محدثه ؛
(16 صفحه - از 85 تا 100 )
کلیدواژه ها: بتا اندازه ریزساختار بازار اسپرد
-
محاسبه نرخ بهره بهینه اوراق قرضه فاجعه‌آمیز بیمه رشته آتش‌سوزی کشور با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی
نویسنده : گرگانی، مصطفی ؛ اصل حداد، احمد ؛ شهریار، بهنام ؛
(16 صفحه - از 101 تا 116 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض ریسک اوراق بهادار فاجعه‌آمیز توزیع پارتو تعمیم‌یافته تقریب توانی نرمال شبیه‌سازی بوت‌استرپ