کلیدواژه GARCH models ‏/ (39 مقاله)

نویسنده : خزایی، فاطمه ؛ موسوی، میرحسین ؛ نویسنده مسئول : افشاری، زهرا ؛

مجله:تحقیقات اقتصادی»بهار 1404- شماره 150 رتبه: ب/ISC (‎39 صفحه - از 888 تا 926 )

کلیدواژه ها:بازدهی سهامنوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمیمدل جریان گرامدل سهام گراپارامتر متغیر زمانTVP VARExchange Rate Volatility Stock Market ReturnsFlow Oriented ApproachGARCH models

مجله:اقتصاد و تجارت نوین»بهار 1404، سال بیستم - شماره 1 رتبه: ب/ISC (‎35 صفحه - از 139 تا 173 )

کلیدواژه ها:VolatilityGARCH modelsMachine learningBitcoinLong Short-Term Memory

نویسنده مسئول : Roshanpour، Reza ؛ نویسنده : Parsanejad، Mohammadreza ؛ Asgari، Sorya ؛ Hashtroodi Mahmoodi، Fatemeh ؛

مجله:Transactions on Quantitative Finance and Beyond»Winter & Spring 2025, Volume 2 - Number 1 (‎13 صفحه - از 30 تا 42 )

کلیدواژه ها:DistributionVolatilityGARCH modelsMachine learningGasoline Price

نویسنده مسئول : کردبچه، حمید ؛ نویسنده : زابل، محمدامین ؛ ابونوری، اسمعیل ؛

مجله:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»بهار 1402 - شماره 105 رتبه: ب/ISC (‎24 صفحه - از 65 تا 88 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانارزش در معرض ریسکمدل های گارچمدل گارچ تحقق یافتهGARCH modelsRealized GARCHVARTehran Stock Exchange

نویسنده مسئول : ترکی، لیلا ؛ نویسنده : اسماعیلی، ندا ؛ حق پرست، معصومه ؛

مجله:اقتصاد مقداری»زمستان 1401 ، دوره نوزدهم - شماره 4 رتبه: ب/ISC (‎36 صفحه - از 43 تا 78 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطر شرطیاارزش در معرض خطرشاخص بورس اوراق بهادارمدل های گارچValue at RiskGARCH modelsConditional Value at RiskTehran Stock Exchange Index

نویسنده : هادی پور، حسن ؛ رحمانی، کمال الدین ؛ نویسنده مسئول : پایتختی اسکویی، سید علی ؛

مجله:پژوهشنامه اقتصاد و برنامه ریزی»پاییز 1400 - شماره 154 رتبه: الف/ISC (‎24 صفحه - از 131 تا 154 )

کلیدواژه ها:بی ثباتیمدل های GARCHبورس اوراق بهادار تهرانصنعت محصولات غذاییصنعت محصولات آشامیدنیFood Products IndustryTehran Stock ExchangeInstabilityGARCH ModelsBeverage industry

نویسنده : هادی پور، حسن ؛ علوی متین، یعقوب ؛ رحمانی، کمال الدین ؛ نویسنده مسئول : پایتختی اسکوئی، سیدعلی ؛

مجله:مطالعات مدیریت صنعتی»تابستان 1400 - شماره 61 رتبه: الف/ISC (‎26 صفحه - از 182 تا 207 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانمدل های GARCHشاخص بی ثباتیInstability IndexGARCH modelsTehran Stock Exchange

نویسنده مسئول : امیری، حسین ؛ نویسنده : نجفی نژاد، محمود ؛ صیادی، محمد ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»بهار 1400 - شماره 49 رتبه: A/ISC (‎22 صفحه - از 19 تا 40 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانمدیریت ریسکارزش در معرض خطرمدل گارچتوزیع لویLevy DistributionValue at RiskGARCH modelsRisk Managementand Tehran Stock Exchange

نویسنده : میر برگکار، سیدمظفر ؛ نویسنده مسئول : سهرابی، مریم ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»پاییز 1399 - شماره 47 رتبه: A/ISC (‎16 صفحه - از 87 تا 102 )

کلیدواژه ها:بازار سهاممدل های GARCHساختار وابستگیمارکوف سویچینگتوابع کاپولاshare marketGARCH modelsMarkov SwitchingDependence StructureCopula Functions

نویسنده : راستگو، نعمت ؛ نویسنده مسئول : پناهیان، حسین ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»بهار 1399 - شماره 28 رتبه: ب/ISC (‎17 صفحه - از 23 تا 39 )

کلیدواژه ها:الگوهای گارچریسک سیتماتیکشاخص نابرابری تایلبورس اوراق بهادار تهرانTehran Stock ExchangeGARCH modelstime seriesSystematic Riskگارچریسک سیستماتیکالگوی گارچGARCHبازاربازدهبرآورد