کلیدواژه ارزش در معرض ریسک شرطی / (23 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
11.
نویسنده : فهیمی، افشین ؛ نویسنده مسئول : شاهبندرزاده، حمید ؛
مجله:مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران)»بهار 1400، سال سیزدهم - شماره 1 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (27 صفحه - از 53 تا 79 )
کلیدواژه ها:تحلیل پوششی دادههامسئولیت اجتماعیکارایی متقاطعارزش در معرض ریسک شرطیبهینهسازی سبد سهام
-
12.
نویسنده مسئول : نظری گوران، آناهیتا ؛ نویسنده : مجاوریان، سید مجتبی ؛ پیشوایی، میرسامان ؛
مجله:اقتصاد کشاورزی و توسعه»پاییز 1399 - شماره 111 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (33 صفحه - از 31 تا 63 )
کلیدواژه ها:الگوریتم ژنتیکزیتونارزش در معرض ریسک شرطیزنجیره تامین حلقه بسته سبز
-
13.
نویسنده : شهرزادی، مهشید ؛ فروغی، داریوش ؛
مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1399 - شماره 29 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 69 تا 88 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکارزش در معرض ریسک شرطیبازده مازاد موردانتظارریسک دنبالۀ چپبازدهVaR
-
14.
نویسنده : سینا، افسانه ؛ نویسنده مسئول : فلاح، میرفیض ؛
مجله:چشم انداز مدیریت مالی»بهار 1399 - شماره 29 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 126 تا 146 )
کلیدواژه ها:سبد سهام بهینهارزش در معرض ریسک شرطیکاپولاارزش در معرض ریسکمدلپرتفویکاپیولابازدهVaRبورس اوراق بهادار تهرانبهینهسازی پرتفوی
-
15.
نویسنده مسئول : صباحی، سوده ؛ نویسنده : مخاطب رفیعی، فریماه ؛ رستگار، محمد علی ؛
مجله:اقتصاد پولی، مالی»بهار و تابستان 1399، سال بیست و هفتم - شماره 19 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 249 تا 278 )
کلیدواژه ها:بهینهسازیارزش در معرض ریسک شرطیهمبستگی شرطی پویاکاپولانظریه ارزش فرینسبد با داراییهای متنوعسرمایهبازدهریسکارزش درمعرض ریسکتوزیعوزنواریانسGARCHنسبت شارپ
-
16.
نویسنده : محمدیان امیری، احسان ؛ عاطفی، احسان ؛ ابراهیمی، سیدبابک ؛
مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»زمستان 1398 - شماره 44 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (13 صفحه - از 169 تا 181 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسک شرطیرویکرد فراتر از آستانهتئوری مقدار فرینمدل HWES-EVTمدل GARCH-EVT
-
17.
نویسنده : آصفی، سپهر ؛ عیوضلو، رضا ؛ تهرانی، رضا ؛
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1398 - شماره 39 رتبه A+ (دانشگاه آزاد/ISC (17 صفحه - از 234 تا 250 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسک شرطیبهینه سازی سبد سهامنیمواریانسریسک فاستر|هارت
-
18.
نویسنده : نشاطی زاده، لعیا ؛ حیدری، حسین ؛
مجله:مدلسازی اقتصادسنجی»پاییز 1397 - شماره 11 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 11 تا 35 )
کلیدواژه ها:واریانسنیم واریانسارزش در معرض ریسک شرطیالگوریتم رقابت استعماریبهینه سازی سبد سهامانحرافات مطلق
-
19.
نویسنده : لطفعلی پور، محمدرضا ؛ نصرتی، مهدیه ؛ قدیری مقدم، ابوالفضل ؛ فیلسرایی، مهدی ؛
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1396 - شماره 31 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (15 صفحه - از 281 تا 295 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسک شرطیتئوری مقدار فرینپرتفویFIGARCH-EVT
-
20.
نویسنده : عباسی، ابراهیم ؛ تیمورپور، بابک ؛ مولائی، عارفه ؛ اسماعیلی، زهرا ؛
مجله:چشم انداز مدیریت مالی»تابستان 1396 - شماره 18 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (19 صفحه - از 85 تا 103 )
کلیدواژه ها:سبد سهام بهینهمرز کاراارزش در معرض ریسک شرطینقطه شکست بازارارزش در معرض ریسکپرتفویبازار بورس اوراق بهادار تهرانریسـکآزمونCVaRVaR
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- علمی-پژوهشی (5 مقاله)
- الف (5 مقاله)
- ب (5 مقاله)
- علمی-ترویجی (1 مقاله)